米国FXCM社でZuluTradeとMT4に投資して年利42%を目指すFXブログ

米国FXCM社のZuluTradeとMT4に関する情報を提供していきます

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海外MT4対応業者の財務安全性比較

米国のFX業者は、U.S. Commodity Futures Trading Commission (米国商品先物取引委員会、
以下CFTC)にFutures Commission Merchant (以下FCM)として登録する必要があります。
CFTC公式ウェブサイト

顧客保護の観点から、CFTCはFCMに対してAdjusted Net Capital (調整済み純資産)の
最低基準を設けており、FCMは最低基準以上の調整済み純資産を維持しなければなり
ません。2008年12月現在、調整済み純資産の最低基準はUS$10,000,000ですが、
2009年5月16日にUS$20,000,000へ引き上げられます。
プレスリリース

CFTCは公式ウェブサイトでFCMの調整済み純資産を毎月公開しています。
以下はMetaTrader4(MT4)対応業者の調整済み純資産を比較したグラフです。

MT4業者財務安全性比較

米国FXCM社の調整済み純資産はUS$123百万(約111億円)であり、圧倒的な財務安全性
を誇ります。一方、下位の3社は現在の最低基準をかろうじて満たしていますが、
引き上げ以降の最低基準(US$20,000,000)を満たしていません。
なお、FX Direct Dealer(FXDD)はFCM未登録業者ですので、情報が公開されておりません。

海外のFX業者を利用する際、財務安全性が高く、情報が公開されているFX業者を選ぶ
ことは非常に重要だと思います。

米国FXCM社のMT4口座(スキャルピング公認!)


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[ 2008/12/28 20:49 ] MT4 | TB(0) | CM(0)

米国FXCM社がスキャルピングを公認できる理由

EUR/GBPのスキャルEAについて調べたところ、国内業者でMT4プラットフォームを提供
している121証券とODL Japanでは、事実上EUR/GBPスキャルEAを禁止していることが
わかりました。

121証券は、12月からEUR/GBPとEUR/CHFの取扱いを中止しました。
http://fx.121sec.com/about/CompanyNewsLook.asp?ID=151&mode=2

ODL Japanは、12月24日付でスキャルEAの禁止を通達しました(回りくどいですが)。
http://www.odls.co.jp/news.html

ここ最近、EUR/GBPスキャルEAで大儲けした人がたくさんいることから推測しますと、
1. これらの国内業者は、顧客の注文をカバー取引先に流さず自社で呑んでいる。
2. したがって、「顧客の利益=会社の損失」という図式が成り立っている。
3. スキャルEAで大儲けする顧客はケシカランので排除する。
ということだと思います。

そもそもFX業者の仕入先であるカバー取引先のレートは変動なので、固定スプレッド
を謳っている業者は、基本的に顧客の注文を自社で呑んでいるはずです。
固定スプレッドで新規顧客を集めて、逆ザヤになった部分は別の方法(約定価格の操作など)
で補う必要があります。121証券とODL Japanは「顧客が儲かる手法の取り上げ」により
逆ザヤの拡大を防いだということでしょう。

米国FXCM社では、すべての注文をカバー取引先に流していますので、顧客
との間に利害関係は一切ありません(NO DEALING DESK EXECUTION)。
したがって、顧客がどのような取引手法を取ろうが米国FXCM社には関係なく、
EUR/GBPスキャルEAも当然OK!なのです(スキャルOKを明記)。
現に昨日ご紹介しました米国FXCM社がメジャースポンサーを務める
Automated Trading Championship 2008では、トップ3のうち2つがEUR/GBPスキャル
であり、称賛されています。

そもそも、スキャルピングというのは立派な取引手法であり、FX業者からとやかく
言われる筋合いはありません。特にODL Japanは顧客が何か悪いことをして
いるかのように書いていますが、顧客の注文を呑むという自社の落ち度を
棚に上げてよく言うよ、と呆れてしまいます。

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[ 2008/12/27 20:55 ] MT4 | TB(0) | CM(6)

Automated Trading Championship 2008がいよいよフィナーレ

米国FXCM社がメジャースポンサーを務めているAutomated Trading Championship 2008
がいよいよ今日(26日)フィナーレを迎えます。10月1日にUS$10,000で運用開始して約3ヵ月、
上位陣のパフォーマンスは以下の通りです。

Performance.jpg

1位のLiliput(USDJPY daily)はほぼ確定でしょう。以下はこれまでの推移です。
円高ドル安の流れにうまく乗って、ドルショートで大きく利益を伸ばしました。
素晴らしいパフォーマンスではありますが、大きなドローダウンもあり、
たまたまうまく行った感は正直あります。

Liliput.jpg

一方、現在2位のPrizmaL(EURGBP 5 minutes)と3位のabeiks(EURGBP 15 minutes)
は、ともに今人気のEURGBPスキャルです。

PrizmaL
PrizmaL.jpg

abeiks
abeiks.jpg

ともにキレイな右肩上がりの素晴らしいパフォーマンスです。この安定感で3ヵ月15倍!!
凄すぎです。特にabeiksは大きなドローダウンもなく、お見事としか言いようがありません。
掲示板を見ると、abeiksはこのEAをUS$1,000で販売するそうです。
う~む、購入するか考えます。。

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[ 2008/12/26 20:48 ] MT4 | TB(0) | CM(4)

今週のFSS分析 FSSデモ口座研究

米国FXCM社のFSSに登録されているすべてのプログラムを毎週末分析しています。

無題

期間を直近12ヵ月、直近6ヵ月、直近3ヵ月、先月、今月、先週に区切って、
プラスのプログラム数と利益の合計額、マイナスのプログラム数と損失の合計額
を出しています。直近12ヵ月や直近6ヵ月の長期で見ると、約6割のプログラムが
マイナスですので、リバース戦略が有効との判断ができます。しかし、今月や
先週の数字を見ると、プラスとマイナスがほぼ同数ですので、リバース戦略が
有効とは言えなくなってきています。全体のパフォーマンスが良くなってきている
理由としては、
①既存プログラムのパフォーマンスが向上した。
②パフォーマンスの良い新規プログラムが参入した。
③パフォーマンスの悪い既存プログラムが撤退した。
④相場環境がたまたまFSSのプログラムに合致した。
ことが考えれられます。

勝ち負けが拮抗することにより、プログラム選択の難易度が高まりました。
勝ちプログラム数が6割にまで増えてくると、また選択し易くなります。

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[ 2008/12/21 21:52 ] FSS分析 | TB(0) | CM(0)

今回のデモ口座の最終結果は? FSSデモ口座研究

12月16日(火)
米国FXCM社のFSSデモ口座の状況です。
11月17日に設定開始したので、ちょうど1ヵ月後の今日が最終日だと思います。

12月16日1

12月16日2

最終日の結果は、100,000ピップでスタートしたものが661ピップマイナスの
99,339ピップでした。パーセントにすると、0.66%のマイナスでした。
ほぼトントンだったと言っていいと思います。

次のプログラムを選定次第、第2回デモ口座研究の報告をしていきます。

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[ 2008/12/16 21:02 ] FSS | TB(0) | CM(0)

設定以降と年初来のチャートを全公開 FSSデモ口座研究


11月17日から、米国FXCM社のForex System Selector (FSS) のデモ口座に以下3つのストラテジー
を登録して1ヵ月間の推移を見てきました。

IntelliForex-F1 (スキャル君、ノーマル)
FX-Express (リバース1号、リバース)
AutoFuturosFX(リバース2号、リバース)

デモ口座の期限は1ヵ月なので、明日にもこれまでのデータが消えてしまいます。
そこで、11月17日の設定以降のチャートに加えて、今年1月1日以来のチャートも
使って見ていきたいと思います。

IntelliForex-F1 (スキャル君、ノーマル)

11月17日以降のチャート
IntelliForex.jpg

年初来のチャート
Intelli from Jan

年初来のチャートを見ると、私が設定するまでは順調に伸びてました。
「スキャル戦略なので判断ミスしたポジションをいつまでも抱えている
ことはないだろう」と考えて採用しました。ところがどっこい、損切りで
きずに抱えること抱えること(笑) 最後にようやく損切りして上のチャート
となりました。

FX-Express (リバース1号、リバース)

11月17日以降のチャート
FX-Express.jpg

年初来のチャート
FX-Exp+from+Jan.jpg

リバース1号も、私が設定するまではリバースで順調に利益を伸ばして
いたのですが、天井を打って反落してプラマイゼロで終了しました。

AutoFuturosFX(リバース2号、リバース)

11月17日以降のチャート
AutoFuturosFX.jpg

年初来のチャート
AutoFutu+from+Jan.jpg

リバース2号も私が設定するまでは、リバースでグイーンと利益を
伸ばしていたのですが、設定以降は結局右肩下がりとなりました。
ノーマルで乗っていれば大きくプラスだったということです。

自動売買プログラムは、いくら過去の実績を分析して「このまま
行ってくれ!」と願って乗っても、これまでと反対の動きをすれば
大損します。かといって、これまで大損しているヤツが反転する
のを期待して乗るのは相当リスクが高いです。

次の1ヵ月は、別の自動売買プログラムを設定して報告していきます。
FSSデモ口座研究はまだまだ続きます。乞うご期待!

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[ 2008/12/15 21:09 ] チャート | TB(0) | CM(0)

スキャル君がドル買支えであの人もビックリ! FSSデモ口座研究

12月15日(月)
米国FXCM社のFSSデモ口座の状況です。
クローズとオープンを合わせて先週木曜日比833pipsのマイナスで、
ついにマイナス圏に突入しました。設定開始10,000に対して現在
9,326です。

1.jpg

2.jpg

スキャル君が80円台に突入したドル円に対してドルを買い支えて、マイナス300pipsの5連発。
靴を投げつけられた(強いドル論者の)あの人もビックリです。

3.jpg

リバース1号(FX-Express)に大ヤラレ。FX-Expressはリバースではなく、ノーマル
で乗るべきでした。

4.jpg

これまで損切りせずに抱えていたポジションもキレイに損切りしました。

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[ 2008/12/15 18:40 ] FSS | TB(0) | CM(0)

これまでのプラスが風前の灯。。 FSSデモ口座研究

12月11日(木)
米国FXCM社のFSSデモ口座の状況です。
クローズとオープンを合わせて昨日比334pipsのマイナスで、
設定開始時から159pipsのプラスまで下がりました。。
これまでずっとプラスを維持してきましたが、風前の灯です。

12月11日1

12月11日2

リバース1号2号にやられる一方、スキャル君がオープンポジションで
大きな損を抱えています。これでは目減りするのも仕方ありません。
デモ口座にとどめておいて良かったです。「ライブで投資しておくんだった~」
と悔しくなるくらいでないと、ライブで投資はできませんね。

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クリックが少なくてモチベーションが落ち気味です(笑)
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[ 2008/12/11 22:18 ] FSS | TB(0) | CM(0)

リバース1号で反落 FSSデモ口座研究

12月10日(水)
米国FXCM社のFSSデモ口座の状況です。
オープンポジションも合わせて493pips、昨日比151pipsのマイナスです。

12月10日1

12月10日2

今日はリバース1号(FX-Express)にやられました。
これまでとことんダメなプログラムを選んでリバースしたのですが、
そうは言っても為替のプロが開発したものなので、利益を出すこと
もあるようです(リバースではやられ)。

12月10日3

もうそろそろマイナスのオープンポジションもすっきり損切りして
もらいたいです。

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[ 2008/12/10 23:26 ] FSS | TB(0) | CM(0)

スキャル君がんばりました! FSSデモ口座研究

12月9日(火)
米国FXCM社のFSSデモ口座の状況です。

12月9日1

中ほどの利益23.72、ピップ22以降が今日の分です。

12月9日2

12月9日3

トータルで644pipsのプラスです。昨日比214pipsのプラスですので、
スキャル君ががんばってマイナス幅を縮めました。

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[ 2008/12/10 01:16 ] FSS | TB(0) | CM(0)

スキャル君また抱えてます(涙) FSSデモ口座研究

12月8日(月)
米国FXCM社のFSSデモ口座の状況です。
クローズドポジションでは先週末比211pipsのプラスですが。。

12月8日1

12月8日2

12月8日3

問題はやはりここからです。

12月8日4

スキャル君(IntelliForex-F1)、また損切りできずに抱えてます。
今度はショートポジションです。トータルのプラスは430pipsなので
先週末(426pips)と変わらずです。せっかくプラスになった211pips
をそのまま損として抱えているということです。

裁量トレードでは、エントリーのタイミングを見極めてかなりの勝率
を上げているトレーダーはいると思います。しかし、自動売買では、

勝率が高い=損切りがヘタ  と言っていいと思います。

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[ 2008/12/09 00:26 ] 運用報告 | TB(0) | CM(0)

プラスとマイナスのプログラム数はほぼ互角 今週のFSS分析

今週の米国FXCM社のFSS分析です。

無題

先週はプラスのプログラムが58.1%もあったのですが、今週は51.7%に減少しました。
プラスかマイナスのどちらかに偏っていた方が、プログラムを選び易いのですが、
今週はほぼ互角でした。

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[ 2008/12/07 22:10 ] FSS分析 | TB(0) | CM(0)

先週のチャート FSSデモ口座研究

米国FXCM社のFSSデモ口座、先週までのチャートです。スタートは11月16日です。

スキャル君(IntelliForex-F1)
12月7日1

チャートでは最高値を更新していますが、まだマイナスのポジションを抱えて
いますので、実質的にはこれよりも悪いです。

リバース1号(FX-Express)
12月7日2

リバース2号(AutoFuturosFX)
12月7日3

リバース1号、2号ともに先週はマイナスでした。
リバースでマイナスということは、ノーマルではプラスだったということです。
2ヵ月目は、もっと安定的にマイナスを出し続けるプログラムを探してリバース
するようがんばります。

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[ 2008/12/07 21:19 ] チャート | TB(0) | CM(0)

スキャル君反落 FSSデモ口座分析

12月5日(金)
米国FXCM社のFSSデモ口座の状況です。

12月5日1

12月5日2

逆噴射した時のポジションを今頃になって300pipsマイナスで損切りしました。
現在のポジションは以下の通りです。

12月5日3

トータルで426pipsのプラスです。昨日と比べて153pipsの減少です。

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[ 2008/12/05 21:02 ] FSS | TB(0) | CM(0)

スキャル君が序々に復活! FSSデモ口座研究

12月4日(木)
米国FXCM社のFSSデモ口座の状況です。
昨日比113pipsのプラスです。

12月4日1

12月4日2

例によって現在のポジションです。

12月4日3

スキャル君(IntelliForex-F1)が序々に復活してきました。
トータルポジションでも579pipsまで戻しました。
デモ口座の期限は1ヵ月ですので、あと10日ほどです。
どこまで戻すのか?それともまた墜落するのか?
デモ口座ですので、気軽に報告していきます♪

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[ 2008/12/04 22:36 ] FSS | TB(0) | CM(0)

スキャル君は意地っ張り?まだ抱えてます。。 FSSデモ口座研究

12月3日(水)
米国FXCM社のFSSデモ口座の状況です。
昨日比49pipsのマイナスです。

12月3日1

12月3日2

12月3日3

昨日に引き続き、問題は現在抱えているポジションです。

12月3日4

スキャル君(IntelliForex-F1)は、まだ損切りせずに抱えてます。
意地っ張りなのでしょうか?スキャルだったら最悪でも50pips位
で損切りして欲しいものです。

勝率50%で勝ちpipsが負けpipsの1.5倍!みたいな自動売買プログラム
はどこかにないですかね~

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[ 2008/12/03 22:42 ] FSS | TB(0) | CM(0)

スキャル君 トレンド相場で逆噴射、墜落! FSSデモ口座研究

12月2日(火)
米国FXCM社のFSSデモ口座の状況です。
昨日比259pipsのマイナスです。

12月2日1

以上はクローズしたポジションです。
問題はここからです。現在保有しているポジションはこれ↓

12月2日2

もう、とんでもないことになってます。
これまでの貯金をほぼすべて吐き出した形です。
スキャルというのは、きっちりとロスカットすることが大前提なのですが、
200pips以上損してもまだ抱えています。これはいただけません。
これがあるので、勝率の高いプログラムは怖いです。
勝率が高いということは、逆から見ればロスカットしていないということ
ですからね。デモ口座で良かったです。。

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[ 2008/12/02 23:37 ] FSS | TB(0) | CM(0)

横ばい FSSデモ口座研究

12月1日(月)
米国FXCM社のFSSデモ口座の状況です。
17pipsのマイナスです。

12月1日1

12月1日2

リバース2号(AutoFuturosFX)で155pipsマイナスとなった以外は
堅調に推移しました。

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[ 2008/12/02 02:01 ] FSS | TB(0) | CM(0)

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